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國債期貨策略模型今日指數(shù)為0.23，中短期方向看多。2月2日，國債期貨價格大幅上行，由于目前仍處于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇驗證數(shù)據(jù)的真空期，本輪債市修復(fù)力度超預(yù)期。市場資金面流動性維持寬松，或是支撐此輪債市價格逆勢上行的原因之一。目前本輪債熊走勢與16年年底債熊相近，移倉換月等因素相同，因此國債期貨價格春節(jié)后受經(jīng)濟(jì)預(yù)期收斂窗口期，在突破60日均線后進(jìn)一步上行的可能性尚存。短期內(nèi)謹(jǐn)慎做空，中長期維持債熊走勢判斷。

2月2日，國債期貨全線收漲，10年期主力合約漲0.17%，5年期主力合約漲0.10%，2年期主力合約漲0.03%。市場方面，三大指數(shù)早盤高開震蕩整理，午后一路走高，截至收盤，滬指漲0.9%，深成指漲1.31%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.27%，北證50漲0.43%，滬深兩市全天成交額10046億元。資金方面，Shibor集體下跌，銀行間資金短端利率重回寬松，隔夜shibor報1.6350%，下跌48.40個基點；7天shibor報1.9590%，下跌8.60個基點；14天shibor報1.9270%，下跌14.40個基點；1月shibor報2.1900%，下跌1.50個基點；3月shibor報2.3600%，下跌0.20個基點。

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