案例名稱

基于自主研發(fā)計(jì)量引擎的資本合規(guī)與管理實(shí)踐

案例簡介

(資料圖片)

為滿足巴Ⅲ背景下監(jiān)管新規(guī)制變化，提高資本精細(xì)化管理水平，光大銀行于2022年8月投產(chǎn)新一代資本管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)基于國產(chǎn)化軟硬件，洞察資本計(jì)量加工鏈路規(guī)律，采用重?cái)?shù)據(jù)輕引擎、集群計(jì)算、分布式服務(wù)等技術(shù)自主研發(fā)計(jì)量引擎，實(shí)現(xiàn)巴Ⅱ巴Ⅲ并行，順序、比例、混合多方法緩釋分?jǐn)?，?jì)量全鏈路參數(shù)化，性能較國外產(chǎn)品提升10倍以上，顯著提升了光大銀行技術(shù)安全性和自主可控能力，為多場(chǎng)景復(fù)雜計(jì)量和數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)資本管理提供強(qiáng)力支撐。

系統(tǒng)適配及安全

新一代資本管理系統(tǒng)（以下簡稱CAPS系統(tǒng)）基于光大銀行自研Poin技術(shù)框架搭建，具有適配國產(chǎn)化軟硬件、兼容多業(yè)務(wù)場(chǎng)景、運(yùn)算準(zhǔn)確、安全性高等方面優(yōu)點(diǎn)。

1.支持國產(chǎn)軟硬件的技術(shù)適配性

CAPS系統(tǒng)采用全棧云2+2+2負(fù)載均衡模式部署，搭載中標(biāo)麒麟kylin V10操作系統(tǒng)，適配GaussDB數(shù)據(jù)庫，應(yīng)用寶蘭德BES9.5.2中間件和帆軟FineBI報(bào)表工具，創(chuàng)新基于服務(wù)化、分布式技術(shù)自主研發(fā)計(jì)量引擎，兼容多種主推國產(chǎn)化軟硬件，成功替代國外成熟產(chǎn)品，明顯提升自主信創(chuàng)能力。

2.兼容多場(chǎng)景變化的業(yè)務(wù)適配性

CAPS系統(tǒng)構(gòu)建覆蓋計(jì)量全鏈路的參數(shù)化體系，包括800余項(xiàng)、11000多條參數(shù)，實(shí)現(xiàn)巴Ⅱ巴Ⅲ并行計(jì)量，兼容滿足境內(nèi)境外分支機(jī)構(gòu)、附屬子公司計(jì)量需求，極大提升業(yè)務(wù)發(fā)展和監(jiān)管合規(guī)要求變化產(chǎn)生的前瞻適配性。

3.全方位的安全性和防范金融風(fēng)險(xiǎn)能力

CAPS系統(tǒng)構(gòu)建分層校驗(yàn)和審慎計(jì)算機(jī)制，實(shí)現(xiàn)異常情形第一時(shí)間預(yù)警提示，確保運(yùn)算健壯性和安全性。CAPS系統(tǒng)使用國產(chǎn)密碼算法SM4進(jìn)行加密；引擎服務(wù)設(shè)有負(fù)載、超時(shí)、異步 、限流等管理機(jī)制來保障服務(wù)穩(wěn)健運(yùn)行，超時(shí)等異常情形會(huì)被強(qiáng)制關(guān)閉并記錄相關(guān)信息；系統(tǒng)具有完備的安全日志，涵蓋系統(tǒng)運(yùn)行和業(yè)務(wù)操作各環(huán)節(jié)，并能根據(jù)安全分級(jí)不同設(shè)置不同的保存期限和方式；提供多維度的監(jiān)控查詢和審計(jì)功能，確保系統(tǒng)安全運(yùn)行。CAPS系統(tǒng)運(yùn)算穩(wěn)健安全性高，實(shí)現(xiàn)更準(zhǔn)更快計(jì)量，高效滿足監(jiān)管合規(guī)要求，為防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)提供有力工具，爭取寶貴決策時(shí)間。

集成創(chuàng)新效果

CAPS系統(tǒng)圍繞計(jì)量整體鏈路，結(jié)構(gòu)化分解計(jì)量場(chǎng)景，根據(jù)加工特征劃分基礎(chǔ)業(yè)務(wù)處理、監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)匹配、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量運(yùn)算三大功能架構(gòu)，構(gòu)建準(zhǔn)確、高效、可擴(kuò)展計(jì)量應(yīng)用框架，實(shí)現(xiàn)銀行資本的“算準(zhǔn)”、“算快”、“算活”、“管活”。

1.算準(zhǔn)-精準(zhǔn)計(jì)量

CAPS系統(tǒng)圍繞精準(zhǔn)計(jì)量目標(biāo)，在各功能階段進(jìn)行共性邏輯抽象與提煉，實(shí)現(xiàn)共性邏輯統(tǒng)一加工多處使用，確?？趶揭恢滦裕换跇I(yè)務(wù)產(chǎn)品信用結(jié)構(gòu)提煉合規(guī)數(shù)據(jù)集，通過逐筆精細(xì)計(jì)量、外部數(shù)據(jù)補(bǔ)充，進(jìn)行源頭數(shù)據(jù)治理，提升2000多億風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量準(zhǔn)確性；系統(tǒng)通過分層設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)要素校驗(yàn)、審慎默認(rèn)值管理、報(bào)表勾稽等配套應(yīng)用功能，支撐數(shù)據(jù)治理各階段的精準(zhǔn)計(jì)量，引導(dǎo)計(jì)量管理水平的持續(xù)提升，實(shí)現(xiàn)持續(xù)精準(zhǔn)計(jì)量。

2.算快-智能高效

CAPS系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)分組、集群計(jì)算、創(chuàng)新高效緩釋拆分算法，實(shí)現(xiàn)各運(yùn)算模塊的隔離與并發(fā)。在合理設(shè)置并發(fā)參數(shù)和運(yùn)行策略基礎(chǔ)上，平衡應(yīng)用底層GaussDB平臺(tái)運(yùn)算能力，并通過重?cái)?shù)據(jù)輕引擎的時(shí)效性加強(qiáng)方法，實(shí)現(xiàn)優(yōu)秀的運(yùn)算時(shí)效性。系統(tǒng)支持1小時(shí)內(nèi)上億級(jí)債項(xiàng)的逐筆計(jì)量，較使用國外成熟產(chǎn)品的原巴Ⅱ系統(tǒng)提升10倍以上，極大提升了數(shù)據(jù)時(shí)效性。

3.算活-靈活擴(kuò)展

CAPS系統(tǒng)采用模塊化、參數(shù)化設(shè)計(jì)，彈性支持新增產(chǎn)品、統(tǒng)計(jì)口徑更新等場(chǎng)景的靈活配置和免投產(chǎn)變更，減少變更響應(yīng)時(shí)間，提升系統(tǒng)管理效率，并實(shí)現(xiàn)計(jì)量口徑可視化；通過組合配置、引擎、調(diào)度各應(yīng)用模塊，構(gòu)建靈活試算驗(yàn)證功能，支持指定日期、指定債項(xiàng)測(cè)算，實(shí)現(xiàn)參數(shù)、試算雙靈活，滿足多場(chǎng)景計(jì)量應(yīng)用需求。

4.管活-戰(zhàn)略賦能

CAPS系統(tǒng)擴(kuò)展客戶多角度分類標(biāo)簽、緩釋類別、管理?xiàng)l線等10類40多個(gè)分析維度，豐富分析視角，促進(jìn)管理精細(xì)化；CAPS系統(tǒng)高時(shí)效計(jì)量幫助業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)由旬到日的資本監(jiān)測(cè)，提升管理時(shí)效性；CAPS系統(tǒng)通過試算和計(jì)量過程可視化等工具賦能分行，推動(dòng)管理扁平化。以廣度、細(xì)度和時(shí)效性提升的資本計(jì)量數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，CAPS系統(tǒng)幫助業(yè)務(wù)更準(zhǔn)確、更快速、更全面掌握資本變化、進(jìn)行資本考核，有效提高管理效率，實(shí)現(xiàn) “數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)、傳導(dǎo)暢通、閉環(huán)提升”的新資本管理模式，有效甄別高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)資本的消耗，管活可用資本，實(shí)現(xiàn)資本管理戰(zhàn)略目標(biāo)。

項(xiàng)目牽頭人

李梅 資產(chǎn)負(fù)債管理部資本管理處處長

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員

劉淼、郭皓、杜軍威、宋欣、郭耀、蘭添、包月潭、呂萃、馮琪

關(guān)鍵詞：