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2月18日，來自銀保監(jiān)會官網(wǎng)發(fā)布的信息，為進一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則，推動銀行提升風險管理水平，提升銀行服務實體經(jīng)濟的質效，銀保監(jiān)會會同人民銀行開展《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的修訂工作，形成了《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》），現(xiàn)向社會公開征求意見。

《征求意見稿》中的“信用風險內(nèi)部評級體系監(jiān)管要求”附件指出，商業(yè)銀行應指定信用風險主管部門負責內(nèi)部評級體系的設計、實施和監(jiān)測。信用風險主管部門應獨立于貸款發(fā)起及發(fā)放部門，負責人應直接向高級管理層匯報，并具備向董事會報告的途徑。

具體來看，信用風險主管部門的職責應包括：制定內(nèi)部評級體系實施規(guī)劃，包括銀行集團內(nèi)不同法人實體、不同風險暴露的內(nèi)部評級體系覆蓋范圍和實施時間表等；設計和實施內(nèi)部評級體系，負責或參與評級模型的開發(fā)、選擇和推廣，對評級過程中使用的模型承擔監(jiān)控責任，并對模型的日常檢查和持續(xù)優(yōu)化承擔最終責任；檢查評級標準，檢查評級定義的實施情況，評估評級體系對風險的預測能力，定期向高級管理層報送有關內(nèi)部評級體系運行表現(xiàn)的專門報告，確保高級管理層對內(nèi)部評級體系的日常運行進行有效的監(jiān)督；檢查并記錄評級過程變化及原因，分析并記錄評級推翻和產(chǎn)生特例的原因；組織開展壓力測試，參與內(nèi)部評級體系的驗證；編寫內(nèi)部評級體系報告，包括違約時和違約前一年的評級情況、評級遷徙分析以及對關鍵評級標準趨勢變化的監(jiān)控情況等，每年至少兩次向高級管理層提交報告。

關鍵詞： 商業(yè)銀行 征求意見稿 管理辦法 主管部門