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2月18日，來自銀保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)發(fā)布的信息，為進(jìn)一步完善商業(yè)銀行資本監(jiān)管規(guī)則，推動(dòng)銀行提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平，提升銀行服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的質(zhì)效，銀保監(jiān)會(huì)會(huì)同人民銀行開展《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的修訂工作，形成了《商業(yè)銀行資本管理辦法（征求意見稿）》（以下簡稱《征求意見稿》），現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。

《征求意見稿》中的“信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系監(jiān)管要求”附件指出，商業(yè)銀行應(yīng)指定信用風(fēng)險(xiǎn)主管部門負(fù)責(zé)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的設(shè)計(jì)、實(shí)施和監(jiān)測。信用風(fēng)險(xiǎn)主管部門應(yīng)獨(dú)立于貸款發(fā)起及發(fā)放部門，負(fù)責(zé)人應(yīng)直接向高級(jí)管理層匯報(bào)，并具備向董事會(huì)報(bào)告的途徑。

具體來看，信用風(fēng)險(xiǎn)主管部門的職責(zé)應(yīng)包括：制定內(nèi)部評(píng)級(jí)體系實(shí)施規(guī)劃，包括銀行集團(tuán)內(nèi)不同法人實(shí)體、不同風(fēng)險(xiǎn)暴露的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系覆蓋范圍和實(shí)施時(shí)間表等；設(shè)計(jì)和實(shí)施內(nèi)部評(píng)級(jí)體系，負(fù)責(zé)或參與評(píng)級(jí)模型的開發(fā)、選擇和推廣，對(duì)評(píng)級(jí)過程中使用的模型承擔(dān)監(jiān)控責(zé)任，并對(duì)模型的日常檢查和持續(xù)優(yōu)化承擔(dān)最終責(zé)任；檢查評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，檢查評(píng)級(jí)定義的實(shí)施情況，評(píng)估評(píng)級(jí)體系對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測能力，定期向高級(jí)管理層報(bào)送有關(guān)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系運(yùn)行表現(xiàn)的專門報(bào)告，確保高級(jí)管理層對(duì)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的日常運(yùn)行進(jìn)行有效的監(jiān)督；檢查并記錄評(píng)級(jí)過程變化及原因，分析并記錄評(píng)級(jí)推翻和產(chǎn)生特例的原因；組織開展壓力測試，參與內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的驗(yàn)證；編寫內(nèi)部評(píng)級(jí)體系報(bào)告，包括違約時(shí)和違約前一年的評(píng)級(jí)情況、評(píng)級(jí)遷徙分析以及對(duì)關(guān)鍵評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)趨勢變化的監(jiān)控情況等，每年至少兩次向高級(jí)管理層提交報(bào)告。

關(guān)鍵詞： 商業(yè)銀行 征求意見稿 管理辦法 主管部門