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國債期貨指數(shù)0.15，中短期方向看多，無杠桿下，策略近20日年化收益為13.16%，近60日年化收益為7.05%，近120日年化收益為1.61%。央行2022年Q4貨幣政策執(zhí)行報(bào)告出爐，“擴(kuò)內(nèi)需”和“穩(wěn)貨幣”是主基調(diào)，大幅的寬松并非央行未來的工作方向，5年期LPR預(yù)計(jì)仍有小幅下行空間。2月24日，債市修復(fù)的主要驅(qū)動因素仍為“股債蹺蹺板”發(fā)揮作用。 期債價(jià)格連續(xù)多日上行，但周一主力合約移倉換月后產(chǎn)生的跌幅并未完全回吐，市場本輪“債熊”仍保持提前消費(fèi)預(yù)期的市場風(fēng)格，易出現(xiàn)急跌緩漲行情。關(guān)注本周周中PMI指數(shù)公布，市場或提前消化PMI上行經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇預(yù)期，債市預(yù)計(jì)將震蕩走弱。

2月24日，國債期貨小幅收漲，10年期主力合約漲0.08%，5年期主力合約漲0.02%，2年期主力合約漲0.01%。市場方面，指數(shù)午后低位震蕩，截至收盤，滬指跌0.62%，深成指跌0.81%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.16%，北證50跌0.52%。兩市近3100只個股下跌，全天成交額僅7258億元，較昨日縮量815億元，北向資金凈賣出51億元。資金方面，銀行間短端利率走勢持續(xù)分化，7日資金利率維持緊縮。隔夜shibor報(bào)1.4330%，下跌4.20個基點(diǎn)；7天shibor報(bào)2.2430%，上漲8.00個基點(diǎn)；14天shibor報(bào)2.5090%，上漲1.40個基點(diǎn)；1月shibor報(bào)2.2850%，上漲0.70個基點(diǎn)；3月shibor報(bào)2.4160%，上漲1.00個基點(diǎn)。

關(guān)鍵詞： 國債期貨 資金方面 創(chuàng)業(yè)板指 貨幣政策