案例名稱

(相關(guān)資料圖)

新一代反洗錢系統(tǒng)群建設(shè)

案例簡介

自2018年我國接受金融行動特別工作組（FATF）第四輪反洗錢評估以來，國內(nèi)反洗錢監(jiān)管加快與國際接軌，“風險為本”理念進一步深化，監(jiān)管檢查的深度、廣度不斷拓展，處罰力度持續(xù)提升，“雙罰、重罰、追溯罰”已成為新常態(tài)。

因此，為落實監(jiān)管反洗錢要求，確?，F(xiàn)場檢查數(shù)據(jù)真實有效，提升預(yù)防和打擊洗錢活動的成效，降低洗錢風險，廣發(fā)銀行先后啟動建設(shè)了反洗錢報送系統(tǒng)、反洗錢300號文系統(tǒng)和客戶洗錢風險評級系統(tǒng)，對標行業(yè)最高標準。

創(chuàng)新技術(shù)/模式應(yīng)用

（一）反洗錢報送系統(tǒng)

反洗錢報送系統(tǒng)全面上線，大幅提升大額、可疑監(jiān)測的時效性；引入業(yè)界先進的可疑模型全生命周期開發(fā)模式，極大改善了我行可疑模型運行的有效性；充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)要素的雙輪驅(qū)動，提升用戶體驗。

該系統(tǒng)配合反洗錢中心引入業(yè)界先進可疑模型開發(fā)方式，利用科技賦能提供BDP(數(shù)據(jù)靈活分析平臺)支持業(yè)務(wù)開展多輪可疑規(guī)則、模型的梳理，對可疑規(guī)則、模型進行優(yōu)化，大幅提升模型有效性。

附圖1 可疑監(jiān)測生命周期

系統(tǒng)通過構(gòu)建反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)控體系，保障日常數(shù)據(jù)的準確性，減少因數(shù)據(jù)質(zhì)量問題導(dǎo)致的反洗錢監(jiān)測不準確。通過對源系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接入檢驗，系統(tǒng)可及時發(fā)現(xiàn)及時預(yù)警，持續(xù)有效地推進全行數(shù)據(jù)治理工作。

附圖2 數(shù)據(jù)監(jiān)控體系

（二）反洗錢300號文系統(tǒng)（反洗錢監(jiān)管檢查數(shù)據(jù)加工系統(tǒng)、反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查系統(tǒng)）

1、通過科技業(yè)務(wù)融合模式，監(jiān)管檢查報表全面上線

協(xié)同反洗錢中心與全行各業(yè)務(wù)部門開展80余場聯(lián)合辦公，歷時8個月完成300號文15張報表口徑梳理和上線，供全行業(yè)務(wù)部門分析及驗證?；诖髷?shù)據(jù)平臺算力不斷優(yōu)化取數(shù)時效，300號文全表數(shù)據(jù)生成周期從約T+10縮短為T+2。

2、300號文校驗全覆蓋，數(shù)據(jù)質(zhì)量多措優(yōu)化

不斷參考同業(yè)監(jiān)管檢查結(jié)果，持續(xù)更新數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督平臺檢查規(guī)則，上線300號文空值檢查、格式檢查、關(guān)聯(lián)性、唯一性、一致性校驗等多類校驗規(guī)則，全面覆蓋監(jiān)管報表。全年依托規(guī)則自動化跑批，及時發(fā)現(xiàn)空值類、合規(guī)性類、表間關(guān)聯(lián)不正確等問題，解決了過去依賴人工分析海量數(shù)據(jù)耗時長、覆蓋面較窄的業(yè)務(wù)痛點，充分展現(xiàn)科技賦能與創(chuàng)新，引領(lǐng)業(yè)務(wù)不斷前行。

（三）客戶洗錢風險評級系統(tǒng)

客戶洗錢風險評級系統(tǒng)采用Spark計算引擎等靈活高效的技術(shù)組件建立客戶風險評級體系，構(gòu)建自動化、流程化的客戶洗錢風險評級機制。全新構(gòu)建科學(xué)、完善的客戶洗錢風險評級體系中包含數(shù)百個評級規(guī)則及指標，有效解決了評級有效性不足和覆蓋不全面的問題；參考國內(nèi)外先進同業(yè)經(jīng)驗，自主研發(fā)多個同業(yè)領(lǐng)先地位的評級觸發(fā)場景。

項目效果評估

反洗錢報送系統(tǒng)重構(gòu)徹底解決了我行大額、可疑報送因批次時長問題導(dǎo)致的遲報問題，極大提升了反洗錢監(jiān)管報送的準確性和時效性；引入業(yè)界科學(xué)的可疑模型生命周期建設(shè)方法，增強了我行對新型洗錢手段的識別和預(yù)警能力。

利用大數(shù)據(jù)存儲、Spark計算引擎、圖譜技術(shù)等大數(shù)據(jù)計算技術(shù)，全面提升報送時效。優(yōu)化系統(tǒng)批次效率近90%，從根本上杜絕因系統(tǒng)跑批慢導(dǎo)致的大額遲報問題，聚焦批次問題根源，大額報告的生成時間提前至T+1。

反洗錢監(jiān)管檢查數(shù)據(jù)加工系統(tǒng)與反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查系統(tǒng)相輔相成，每日生成300號文數(shù)據(jù)，可通過專業(yè)的監(jiān)測規(guī)則對反洗錢數(shù)據(jù)的質(zhì)量進行監(jiān)控和評估，一方面有效提升了300號文取數(shù)準確性及時效性；一方面為全行反洗錢檢查問題提供了高頻、便捷的系統(tǒng)工具，成功構(gòu)建數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查及整改線上化全流程監(jiān)督體系，科技賦能增強我行反洗錢自查能力；為各地分行科技賦能拓展反洗錢檢查特色報表，減輕分行迎檢負擔。全年配合多家分行完成屬地人行反洗錢檢查，加班加點按時交付監(jiān)管所需近百張報表。同步針對各屬地人行取數(shù)，業(yè)務(wù)、研發(fā)資源投入大、時間緊的痛點，預(yù)計每年減少150+人日研發(fā)投入。

客戶洗錢風險評級系統(tǒng)參考了大量國內(nèi)外業(yè)界先進的客戶洗錢風險評級標準及模式，重新構(gòu)建了一套科學(xué)、完善的客戶洗錢風險評級體系，為我行建立客戶洗錢風險檔案，有效識別潛在洗錢風險客戶提供科技賦能。

為提高系統(tǒng)易用性和處理效率，全方位提升系統(tǒng)的用戶體驗，深度挖掘業(yè)務(wù)需求，我行自主研發(fā)的九個評級觸發(fā)場景，位于同業(yè)領(lǐng)先地位。優(yōu)化多規(guī)則、就高觸發(fā)及批量處理等觸發(fā)方案，智能化提升評級結(jié)果準確性。與大額可疑、名單系統(tǒng)解耦，大幅提升數(shù)據(jù)加工速度，縮短批次處理時間，提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)處理效率，進一步促進我行反洗錢管理升級，打開新篇章。

項目牽頭人

吳超 資深工程師

項目團隊成員

曾溪、伍弦、黃悅彬、蔡展威、陳錦泉、楊暢燦、李雪梅、劉俊成、黃子桂、周大文、徐智磊、趙會奮、聶敬爭、楊涵超、潘宣成

關(guān)鍵詞：