案例名稱

(相關(guān)資料圖)

新一代反洗錢系統(tǒng)群建設(shè)

案例簡(jiǎn)介

自2018年我國(guó)接受金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第四輪反洗錢評(píng)估以來(lái)，國(guó)內(nèi)反洗錢監(jiān)管加快與國(guó)際接軌，“風(fēng)險(xiǎn)為本”理念進(jìn)一步深化，監(jiān)管檢查的深度、廣度不斷拓展，處罰力度持續(xù)提升，“雙罰、重罰、追溯罰”已成為新常態(tài)。

因此，為落實(shí)監(jiān)管反洗錢要求，確?，F(xiàn)場(chǎng)檢查數(shù)據(jù)真實(shí)有效，提升預(yù)防和打擊洗錢活動(dòng)的成效，降低洗錢風(fēng)險(xiǎn)，廣發(fā)銀行先后啟動(dòng)建設(shè)了反洗錢報(bào)送系統(tǒng)、反洗錢300號(hào)文系統(tǒng)和客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)，對(duì)標(biāo)行業(yè)最高標(biāo)準(zhǔn)。

創(chuàng)新技術(shù)/模式應(yīng)用

（一）反洗錢報(bào)送系統(tǒng)

反洗錢報(bào)送系統(tǒng)全面上線，大幅提升大額、可疑監(jiān)測(cè)的時(shí)效性；引入業(yè)界先進(jìn)的可疑模型全生命周期開發(fā)模式，極大改善了我行可疑模型運(yùn)行的有效性；充分發(fā)揮數(shù)字技術(shù)和數(shù)據(jù)要素的雙輪驅(qū)動(dòng)，提升用戶體驗(yàn)。

該系統(tǒng)配合反洗錢中心引入業(yè)界先進(jìn)可疑模型開發(fā)方式，利用科技賦能提供BDP(數(shù)據(jù)靈活分析平臺(tái))支持業(yè)務(wù)開展多輪可疑規(guī)則、模型的梳理，對(duì)可疑規(guī)則、模型進(jìn)行優(yōu)化，大幅提升模型有效性。

附圖1 可疑監(jiān)測(cè)生命周期

系統(tǒng)通過構(gòu)建反洗錢數(shù)據(jù)監(jiān)控體系，保障日常數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，減少因數(shù)據(jù)質(zhì)量問題導(dǎo)致的反洗錢監(jiān)測(cè)不準(zhǔn)確。通過對(duì)源系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接入檢驗(yàn)，系統(tǒng)可及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)預(yù)警，持續(xù)有效地推進(jìn)全行數(shù)據(jù)治理工作。

附圖2 數(shù)據(jù)監(jiān)控體系

（二）反洗錢300號(hào)文系統(tǒng)（反洗錢監(jiān)管檢查數(shù)據(jù)加工系統(tǒng)、反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查系統(tǒng)）

1、通過科技業(yè)務(wù)融合模式，監(jiān)管檢查報(bào)表全面上線

協(xié)同反洗錢中心與全行各業(yè)務(wù)部門開展80余場(chǎng)聯(lián)合辦公，歷時(shí)8個(gè)月完成300號(hào)文15張報(bào)表口徑梳理和上線，供全行業(yè)務(wù)部門分析及驗(yàn)證?；诖髷?shù)據(jù)平臺(tái)算力不斷優(yōu)化取數(shù)時(shí)效，300號(hào)文全表數(shù)據(jù)生成周期從約T+10縮短為T+2。

2、300號(hào)文校驗(yàn)全覆蓋，數(shù)據(jù)質(zhì)量多措優(yōu)化

不斷參考同業(yè)監(jiān)管檢查結(jié)果，持續(xù)更新數(shù)據(jù)質(zhì)量監(jiān)督平臺(tái)檢查規(guī)則，上線300號(hào)文空值檢查、格式檢查、關(guān)聯(lián)性、唯一性、一致性校驗(yàn)等多類校驗(yàn)規(guī)則，全面覆蓋監(jiān)管報(bào)表。全年依托規(guī)則自動(dòng)化跑批，及時(shí)發(fā)現(xiàn)空值類、合規(guī)性類、表間關(guān)聯(lián)不正確等問題，解決了過去依賴人工分析海量數(shù)據(jù)耗時(shí)長(zhǎng)、覆蓋面較窄的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，充分展現(xiàn)科技賦能與創(chuàng)新，引領(lǐng)業(yè)務(wù)不斷前行。

（三）客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)采用Spark計(jì)算引擎等靈活高效的技術(shù)組件建立客戶風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系，構(gòu)建自動(dòng)化、流程化的客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)機(jī)制。全新構(gòu)建科學(xué)、完善的客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系中包含數(shù)百個(gè)評(píng)級(jí)規(guī)則及指標(biāo)，有效解決了評(píng)級(jí)有效性不足和覆蓋不全面的問題；參考國(guó)內(nèi)外先進(jìn)同業(yè)經(jīng)驗(yàn)，自主研發(fā)多個(gè)同業(yè)領(lǐng)先地位的評(píng)級(jí)觸發(fā)場(chǎng)景。

項(xiàng)目效果評(píng)估

反洗錢報(bào)送系統(tǒng)重構(gòu)徹底解決了我行大額、可疑報(bào)送因批次時(shí)長(zhǎng)問題導(dǎo)致的遲報(bào)問題，極大提升了反洗錢監(jiān)管報(bào)送的準(zhǔn)確性和時(shí)效性；引入業(yè)界科學(xué)的可疑模型生命周期建設(shè)方法，增強(qiáng)了我行對(duì)新型洗錢手段的識(shí)別和預(yù)警能力。

利用大數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、Spark計(jì)算引擎、圖譜技術(shù)等大數(shù)據(jù)計(jì)算技術(shù)，全面提升報(bào)送時(shí)效。優(yōu)化系統(tǒng)批次效率近90%，從根本上杜絕因系統(tǒng)跑批慢導(dǎo)致的大額遲報(bào)問題，聚焦批次問題根源，大額報(bào)告的生成時(shí)間提前至T+1。

反洗錢監(jiān)管檢查數(shù)據(jù)加工系統(tǒng)與反洗錢數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查系統(tǒng)相輔相成，每日生成300號(hào)文數(shù)據(jù)，可通過專業(yè)的監(jiān)測(cè)規(guī)則對(duì)反洗錢數(shù)據(jù)的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控和評(píng)估，一方面有效提升了300號(hào)文取數(shù)準(zhǔn)確性及時(shí)效性；一方面為全行反洗錢檢查問題提供了高頻、便捷的系統(tǒng)工具，成功構(gòu)建數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查及整改線上化全流程監(jiān)督體系，科技賦能增強(qiáng)我行反洗錢自查能力；為各地分行科技賦能拓展反洗錢檢查特色報(bào)表，減輕分行迎檢負(fù)擔(dān)。全年配合多家分行完成屬地人行反洗錢檢查，加班加點(diǎn)按時(shí)交付監(jiān)管所需近百?gòu)垐?bào)表。同步針對(duì)各屬地人行取數(shù)，業(yè)務(wù)、研發(fā)資源投入大、時(shí)間緊的痛點(diǎn)，預(yù)計(jì)每年減少150+人日研發(fā)投入。

客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)系統(tǒng)參考了大量國(guó)內(nèi)外業(yè)界先進(jìn)的客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)及模式，重新構(gòu)建了一套科學(xué)、完善的客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)體系，為我行建立客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)檔案，有效識(shí)別潛在洗錢風(fēng)險(xiǎn)客戶提供科技賦能。

為提高系統(tǒng)易用性和處理效率，全方位提升系統(tǒng)的用戶體驗(yàn)，深度挖掘業(yè)務(wù)需求，我行自主研發(fā)的九個(gè)評(píng)級(jí)觸發(fā)場(chǎng)景，位于同業(yè)領(lǐng)先地位。優(yōu)化多規(guī)則、就高觸發(fā)及批量處理等觸發(fā)方案，智能化提升評(píng)級(jí)結(jié)果準(zhǔn)確性。與大額可疑、名單系統(tǒng)解耦，大幅提升數(shù)據(jù)加工速度，縮短批次處理時(shí)間，提高業(yè)務(wù)人員的業(yè)務(wù)處理效率，進(jìn)一步促進(jìn)我行反洗錢管理升級(jí)，打開新篇章。

項(xiàng)目牽頭人

吳超 資深工程師

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員

曾溪、伍弦、黃悅彬、蔡展威、陳錦泉、楊暢燦、李雪梅、劉俊成、黃子桂、周大文、徐智磊、趙會(huì)奮、聶敬爭(zhēng)、楊涵超、潘宣成

關(guān)鍵詞：